Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) демонстрирует наилучшие результаты работы в случаях, когда график валютной пары колеблется в определенном диапазоне и нет четко читаемого трендового движения.
Описание и правила работы с индикатором Чайкина
Индикатор изобретен трейдером Марком Чайкиным и является интересным, прежде всего тем, что берет в расчет не показатели цены, как другие осцилляторы , например, популярный , а показания другого индикатора, так называемого . Если Вы пользуетесь популярным торговым терминалом mt4, можете не искать этот индикатор в стандартном списке осцилляторов , его надо скачать и установить самому. Также для полноты описания осциллятора Чайкина потребуется формула его расчёта.
Формула расчета осциллятора Чайкина
Расчёт основан на разности скользящих средних значений индикатора A/D.
Напомним, что индикатор A/D рассчитывается по следующей формуле:
A/D (i) = ((close (i) – low (i)) – (high (i) – close (i))*Volume (i);
Полученные значения сглаживаются простой скользящей средней с периодом 3 (по умолчанию) и скользящей с периодом 10 и высчитывается их разность:
Chaikin Oscillator (CHO) (i) = SMA (A/D (i), 3) – SMA (A/D (i), 10);
Где, SMA (A/D (i), 3) – простая скользящая средняя значения A/D (i) с периодом 3, SMA (A/D (i), 10) – простая скользящая значения A/D (i) с периодом 10.
Данная формула схожа с формулой индикатора MACD, только там при расчёте учитывается значение цены, а здесь — значение индикатора A/D.
Использование индикатора Чайкина не отличается от MACD, он подает три вида стандартных сигналов, по которым можно работать как на рынке forex , так и на бинарных опционах:
- пересечение средней линии, если индикатор пересекает ее снизу вверх – тренд будет бычий, сверху вниз – медвежий;
- разворот осциллятора, чем дальше происходит разворот от средней линии, тем сильнее сигнал на смену тренда ;
- дивергенция — если направление движение индикатора не совпадает с движением графика, это тоже является сигналом смены тренда.
Торговая система на основе Chaikin Oscillator
Индикатор дает хороший результат при совмещении его с двумя стохастическими осцилляторами , и эту торговую систему вполне уместно занести в список рабочих. Принцип работы не сложен – помимо этого индикатора используется два стохастика — быстрый и медленный со стандартными параметрами настройки 9-3-3 и 21-9-9. Если сигнал на разворот и пересечение линий быстрого стохастика совпадает с разворотом осциллятора Чайкина и подтверждается медленным стохастиком, то это достаточно конкретно показывает разворот тренда.
Как видно на скриншоте платформы mt4 с выведенными индикатором Чайкина и двумя стохастиками под цифрами 1,2,3 обозначены четкие сигналы на разворот тренда – сигнал быстрого стохастика абсолютно совпадает с Чайкиным и подтверждается медленным. Под цифрой 4 тоже видна смена тренда, сигнал подтвержден, но график индикатора Чайкина показал, что эта тенденция не так сильна, и возможен риск. Обратите внимание на таймфрейм графика — он составляет всего лишь 5 минут. Это подтверждает, что данная стратегия покажет себя хорошо и на популярных бинарных опционах с небольшими сроками экспирации . Три индикатора обеспечивают достаточно большую точность сигналов даже на коротких временных отрезках.
Индикатор Чайкина для бинарных опционов своим появлением обязан Марку Чайкину. В его основу легли труды известнейших трейдеров Л.Вильямса и Дж. Гранвила, а также принцип накопления и распределения (схождение либо расхождение средних скользящих).
Если сказать по-другому, то индикатор Чайкина является индикатором индикатора, где накопление и распределение определяют силу продавцов и покупателей по ценам, которые закрылись в предыдущих периодах. В случае закрытия периода вблизи максимума – доминирующей рыночной силой являются быки, и наоборот, когда закрытие периода происходит вблизи минимума, то на рынке преобладает медвежья сила.
Индикатор Чайкина – общие сведения по алгоритму для торговли по бинарным опционам
Основой индикатора (осциллятора) бинарных опционов Чайкина, скачать который можно в глобальной виртуальной паутине – Интернет является, как говорилось выше, инструмент расхождения, а также схождения скользящих средних. Такой подход чем-то напоминает всем известный «MACD», но в этом случае его используют для расчетов накопления и распределения.
В чем же суть расчета данного индикатора?
Для расчета данного осциллятора бинарных опционов использована разница между 3-дневной и 10-дневной экспоненциальных скользящих средних. Но существуют и некоторые определенные принципы, заложенные в его основу, которые от трейдеров требуют особого внимания. Например, в определенных периодах, ценовые уровни могут находиться выше относительно середины торгового диапазона, а это означает, что на рынке большинство участников занимается скупкой инструмента и наблюдается период накопления.
Сразу отметим, что в таких случаях, чем выше будет подыматься цена на данный инструмент, тем процесс накопления будет идти сильнее. О распределении речь будет идти, когда на рынке наблюдается противоположная ситуация, то есть в момент, когда цена закрытия в определенный промежуток времени, находится ниже, чем середина диапазона. Здесь, чем ниже опустится ценовой уровень, тем сильнее будет распределение по данному инструменту.
Как правило, четко выделенные направленные рыночные перемещения сопровождаются неким увеличением объемов продаж. При этом иногда этот процесс не заметен даже в момент роста цен. Такие ситуации являются свидетельством того, что наблюдаемый на данный момент тренд слабеет и сбавляет свои обороты, и в скором времени необходимо ожидать его завершения, а также изменения направления.
Касательно сигналов по приобретению бинарных опционов, то они, в основном различаются на дивергенцию (бычья/медвежья) и прохождение через линию центра. В случаях, когда исходя из кривой цен, наблюдается рост максимумов, а индикатор Чайкина показывает на их уменьшение – мы наблюдаем медвежью дивергенцию. Бычья дивергенция проявляется, когда на ценовом графике минимумы уменьшаются, а индикаторный график показывает их увеличение.
Отмечается, что самыми сильными принято считать дивергенции в момент возникновения на рынке ситуаций перепроданности либо перекупленности. Но вычисляются данные ситуации при помощи других индикаторов. Когда наблюдается медвежья дивергенция, это является сигналом к тому, что необходимо заниматься скупкой бинарных опционов «Put». Когда же на рынке наблюдается бычья дивергенция, то опционы необходимо приобретать опционы «Call».
Инструкция по настройке индикатора Чайкина для бинарных опционов
В настройках индикатор Чайкина предельно прост. Итак, инструкция по настройке данного индикатора. Сразу отметим, что к основным настройкам этого осциллятора относится определение периодов быстрой и медленной скользящей. Остальные настройки являются дополнительными.
Индикатор Чайкина размещается на графике в отдельном окне, как на примере ниже.
Чтобы построить индикатор Чайкина следует активировать окно своего торгового графика, а затем выбрать одну из возможных команд:
— в меню «Индикаторы» выбираем «Chaikin’ A/D Oscillator». Данное меню появляется только в случае активного графического меню;
— в контекстном меню «Индикаторы» выбираем команду «Chaikin’ A/D Oscillator».
Чтобы индикатор Чайкина к себе на график необходимо активировать кнопку «Добавить». После этого Ваш индикатор появится в перечне и будет выбран в качестве объекта для смены его параметров. Если Вам необходимо удалить индикатор с графика, то следует в списке выбрать строку с его названием и активировать «Удалить». При этом полностью удалять индикатор Чайкина с графика и не надо, можно просто отменить его отображение. Для этого снимите в поле «Отображать» галочку.
Инструкция по настройке индикатора Чайкина предполагает возможность задавать в поле «период 1» значение параметра «n» (короткопериодная скользящая средняя). Соответственно в поле настроек «период 2», задаются параметры «m» (длиннопериодная скользящая средняя).
Также в окне настроек индикатора бинарных опционов имеется функция «последнее значение». Данное поле настроек предназначено для того, чтобы определить следует либо не следует на шкале индикатора отображать последнее значение. В дополнительных настройках предлагается настройка толщины и цветности линий индикатора.
По умолчанию индикатор Чайкина имеет следующие параметры:
- короткий период – значение «Nshort» равен 3;
- длинный период – значение «Nlong» равен 10;
- метод (имеется ввиду метод расчета МА) – «Exponential». Можно выбрать другие варианты, к примеру, «Vol.Adjusted» или «Simple».
Также инструкция по настройке данного индикатора бинарных опционов позволяет изменять параметр «поле цены», то есть используемое значение интервала цен, который может быть: «Low», «Open», «Median», «High», «Close» или «Typical».
Индикатор Чайкина – сигналы на открытие сделок по опционам
Индикатор Чайкина мало, просто скачать и установить к себе на торговый график, необходимо еще и понимать какие сигналы он подает, чтобы правильно им пользоваться. Как Вы видите, индикатор Чайкина для бинарных опционов представляет собой движущуюся и иногда пересекающую нулевой уровень кривую. Алгоритм торговли с использованием данного осциллятора достаточно прост.
Итак, сделка «Выше» открывается, когда индикатор Чайкина пересечет нулевой уровень по направлению снизу вверх.
При пересечении кривой индикатора нулевого уровня в другую сторону, то есть сверху вниз, необходимо открывать сделку «Ниже».
Как видите, сложности здесь совершенно нет. Главное при использовании в работе данного индикатора иметь быструю реакцию и вовремя реагировать на его сигналы, чтобы открывать правильные сделки.
При всех достоинствах и простоте работы, специалисты рекомендуют не применять данный индикатор автономно от других. Другими словами индикатор Чайкина необходимо использовать, опираясь на сигналы и нескольких других алгоритмов.
Трейдеры, имеющие опыт работы с данным осциллятором советуют использовать его совместно с индикаторами, демонстрирующими участнику торгов перепроданность либо перекупленность, а также с Полосами Боллинджера.
Мало кто всерьез задумывается о том, какие силы движут рынком, ведь для большинства достаточно понимания, что это дисбаланс между спросом и предложением. Однако знание механизма различных рыночных явлений и инструментов их анализа может принести большую пользу в торговле.
Формула Осциллятора Чайкина
Базой для разработки алгоритма является предпосылка того, что силу покупателей или продавцов можно определить по расположению цены закрытия Close:
- если цена Close расположена выше среднего значения этого периода, на рынке идет процесс накопления, при котором преобладает давление покупателей;
- если цена ниже средней величины, на рынке происходит распределение, говорящее о превосходстве продавцов.
Бесплатно скачать данный осциллятор для MetaTrader4 Вы можете вот здесь:
Осциллятор Чайкина представляет собой индикатор момента линии накопления/распределения ADL, также являющейся индикатором. Если говорить на классическом языке технического анализа, то это разница между трех- и десятидневным EMA линии ADL. Поэтому формула расчета индикатора выглядит следующим образом:
- EMAt (3, ADL) - расчетная 3-дневная ЕМА линии ADL;
- EMAt (10, ADL) - расчетная 10-дневная ЕМА линии ADL.
ADL учитывает объемы рыночных торгов в расчетной формуле:
- ADLt-1 - предыдущее значение ADL;
- Vt - расчетный объем торговли.
MFVt - денежный поток, рассчитываемый по формуле:
MFMt - мультипликатор денежного потока, который можно рассчитать по формуле:
- Ct - расчетная цена Close;
- Ht - расчетная цена High;
- Lt - расчетная цена Low.
Это значит, что и увеличение накопления, и увеличение распределения должны сопровождаться ростом объема торгов, вопреки распространенному мнению о том, что при распределении объемы снижаются.
Установка и настройка осциллятора
Установка программы осуществляется стандартными средствами торговой платформы MetaTrader 4: «Файл→Открыть каталог данных→MQL4→Indicators→CHO». После перезагрузки терминала индикатор становится доступным в окне «Навигатор» или меню «Вставка→Индикаторы→Пользовательский→СНО».
Алгоритм имеет две настройки периодов сглаживания:
Для расширения функций программы в меню «Уровни» можно добавлять горизонтальные линии, фиксирующие необходимые уровни для работы. В частности, следует установить нулевой уровень, использующийся для получения торговых сигналов.
Торговые сигналы по осциллятору Чайкина на Форекс
Алгоритм может дать два вида сигналов на вход в позицию:
- пересечение индикатором нулевой линии;
- дивергенция.
Наиболее простым из них является пересечение нулевой линии кривой индикатора. Пересечение снизу вверх сигнализирует о возможности входа в рынок для покупки, а сверху вниз - для продажи.
Как видно из примера, данная вспомогательная программа дает значительное количество возможностей войти в рынок, часть которых, если провести анализ конкретных точек входа, не являются качественными. Более надежные сигналы даст увеличение периодов сглаживания, например, в два раза - 6 и 20. При таких настройках количество сигналов уменьшается и повышается их надежность.
Качественным сигналом о смене тенденции являются так называемые дивергенции. Бычья дивергенция появляется на медвежьем рынке и заключается в формировании на графике цены двух последовательных минимумов, в которых последующий ниже предыдущего. В тоже время на кривой осциллятора - последующий выше предыдущего. Появление дивергенции сигнализирует об ослаблении давления медведей и набирающих силу быках, а так же обозначает точку входа в позицию на покупку.
Медвежья дивергенция представляет собой противоположную позицию кривых цены и индикатора. Она сигнализирует о предстоящей смене тренда на нисходящий и о возможности входа в позицию на продажу. Подтверждением сигналов от дивергенций должно служить, опять же, пересечение кривой индикатора нулевой линии.
Торговые стратегии на базе осциллятора Чайкина
Индикатор, обладающий достаточно четкими сигналами входа, может применяться как самостоятельный инструмент для торговли. Со стандартными настройками его используют в краткосрочных стратегиях торговли - скальпинге и . Наиболее известная стратегия - «60 секунд», применяемая на Форекс и на рынке бинарных опционов.
Качественные сигналы дают стратегии, использующие осциллятор совместно с алгоритмами, показывающими зоны перекупленности и перепроданности. Существует и стратегия совместного использования осциллятора Чайкина со скользящей средней с периодом 90, служащей для выявления направления текущей тенденции.
И применяет две экспоненциальные скользящие средние переменной длины к линии. Значение осциллятора Чайкина затем выводится путем вычитания более длинного EMA ADL из более короткого члена EMA ADL. В конечном счете это служит способом измерения импульса ADL путем построения линии, которая колеблется между положительными и отрицательными значениями. Осознание изменений в импульсе может помочь трейдеру или техническому аналитику предвидеть изменения тенденций , поскольку изменения в импульсе часто предшествуют изменениям в тренде.
ИСТОРИЯ
Технический индикатор Осциллятор Чайкина был создан известным аналитиком фондовой биржи Марком Чайкином. Осциллятор Чайкина стал тесно связан с двумя другими известными индикаторами Чайкина; Денежный поток Чайкина и Накопление/Распределение .
РАСЧЕТ
Существует четыре этапа расчета осциллятора Чайкина (этот пример относится к периоду (3 , 10 )) : 1. Найдите множитель денежных потоков [(Close - Low ) - (High - Close )] / (High - Low ) = Money Flow Multiplier (множитель денежных потоков ) 2. Рассчитайте объем денежных потоков Money Flow Multiplier x Volume for the Period (Объем за период ) = Money Flow Volume (объем денежных потоков ) 3. Определите ADL Предыдущий ADL + Объем денежных потоков за Текущий период = ADL 4. Примените EMA (определенные пользователем периоды ) к ADL для генерации генератора Чайкина (3 - дневная of ADL ) - (10 - дневная EMA ADL ) = Chaikin Oscillator (Осциллятор Чайкина )
ОСНОВЫ
Бычий крест происходят, когда Осциллятор Чайкина пересекает нулевую линию сверху вниз. Затем повышается цена.
Медвежий крест происходит, когда Осциллятор Чайкина пересекает нулевую линию снизу вверх. Затем цена падает.
Дивергенция
Дивергенция на Осцилляторе Чайкина возникает, когда есть разница между ценой и осциллятором. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот.
Бычья Дивергенция на Осцилляторе Чайкина - это когда цена делает новый минимум, но Осциллятор Чайкина делает более низкий минимум.
Медвежья Дивергенция на Осцилляторе Чайкина - это когда цена делает новый максимум, но Осциллятор Чайкина делает более низкий максимум.
РЕЗЮМЕ
Осциллятор Чайкина является индикатором индикатора. Он использует Накопление/Распределение ADL и делает шаг дальше. ADL измеряет давление покупки/продажи и генератор Чайкина, добавляет элемент импульса . Поскольку импульс часто предшествует изменениям цены или тенденции , он всегда должен учитываться техническими аналитиками , когда это возможно. Однако, как и в большинстве индикаторов, Осциллятор Чайкина находится в лучшем состоянии, когда он не используется в качестве отдельного технического индикатора, а в сочетании с дополнительными индикаторами и анализом диаграмм.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW
- Перейдите на страницу
- На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»,
- На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
- Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
- Вы можете получить доступ к окну форматирования, щелкнув по синей кнопке «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши на индикаторе в самой диаграмме и выбрав «Формат».
Вводы
Быстрая длина (Fast Length)
Период времени, который будет использоваться при вычислении более короткого члена EMA.
Медленная длина (Slow Length)
Период времени, который будет использоваться при вычислении долгосрочного EMA.
СТИЛЬ
Осциллятор Чайкина
Может переключать видимость линии генератора Чайкина, а также видимость ценовой линии, показывающей фактическое текущее значение Осциллятора Чайкина. Также можно выбрать цвет линии линии генератора Чайкина, толщину линии и визуальный тип (линия по умолчанию).
Нуль (Zero)
Может переключать видимость нулевой линии. Также можно выбрать значение нулевой линии, цвет, толщину линии и визуальный тип (по умолчанию используется дефис).
Точность (Precision)
Устанавливает количество десятичных знаков, оставшихся до значения индикатора, перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.
СВОЙСТВА (PROPERTIES)
Последнее значение по шкале цен (Last Value on Price Scale)
Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.
Аргументы в заголовке
Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.
Пересчет (Scaling)
Масштабирует индикатор как справа, так и слева.
Осциллятор Чайкина назван в честь своего разработчика Марка Чайкина и является усовершенствованной версией индикатора Accumulation/Distribution . Кстати говоря, в отличие от многих своих коллег, Марк публикует записи в Твиттер и готов к диалогу со своими читателями.
Осциллятор Чайкина базируется на трёх основных предпосылках, первая из которых гласит - если цена закрытия дня находится выше средней цены за день, то на рынке происходит накопление, в обратном случае наблюдается распределение. Чем больше расстояние от середины дневного диапазона до цены закрытия, тем сильнее накопление/распределение.
Второе правило многим читателям уже знакомо, заключается оно в следующем – любое накопление сопровождается стремительным ростом объёмов (как реальных, так и тиковых). Если же на растущем рынке начинают падать объёмы, это верный признак того, что для обновления новых максимумов просто не хватит топлива.
При распределении наблюдается иная картина – на первом этапе снижения цены объёмы проходят небольшие, такое состояние может продолжаться достаточно долго. Кульминацией медвежьего тренда всегда является аномальный рост объёма, так как многие участники рынка начинают паниковать.
И последняя предпосылка (третья по счёту) опирается на допущение - если осциллятор Чайкина исследует объёмы, то с его помощью можно следить и за движением денежных средств на рынке.
На рисунке выше представлена стандартная разметка осциллятора Чайкина, а также формула самого алгоритма, и кто сказал, что она должна быть сложной с кучей наворотов? Как можно заметить, данный индикатор это ничто иное, как разность между средним значением A/D за 3 свечи и средней величиной A/D за 10 свечей (как правило, используются дневные графики).
Но теория есть теория, а теперь разберёмся с практикой. По классике, осциллятор Чайкина применяется для поиска дивергенций , которые могут быть двух видов – бычьей и медвежьей.
Бычий вариант модели образуется в тот момент, когда новый Low на графике не подтверждается новым минимумом на индикаторе. Как только это произошло, можно искать сигналы на покупку.
Медвежья дивергенция появляется на излёте бычьего тренда и характеризуется более низким уровнем осциллятора Чайкина , тогда как цена обновила очередной рекорд.
В отличие от популярных индикаторов дивергенции (MACD , RSI, AO и т.д.), учитывающих только средние цены за период, разработка Марка позволяет выявлять истинные причины перелома тренда. Логично, ведь если появилась бычья дивергенция, это верный признак того, что паника закончилась, и толпа в основной массе сбросила актив.
Последующее обновление ценового минимума в данном случае следует рассматривать как инерционное движение и целенаправленную провокацию слабых спекулянтов на продажи. Рассмотрим пример с акциями Kraft Foods:
Кстати говоря, бычий «дивер» на осцилляторе Чайкина можно объяснить ещё и тем, что крупные покупатели начинают аккуратно набирать позицию на падающем рынке, а «аккуратно» - это означает «не вливая большие объёмы», иначе вся стратегия будет раскрыта.
В этом смысле тиковые объёмы (которые и заложены в алгоритм на платформе MT4) подходят для анализа как нельзя кстати, ведь «крупняк» в данном случае собирает позицию по частям небольшими сделками, а чем больше сделок – тем больше тиков, а чем больше тиков – тем заметнее становится манипуляция.
С медвежьей дивергенцией всё происходит с точностью наоборот, только мотивы участников рынка будут немного отличаться. Но обо всём по порядку, как уже отмечалось, сильный рост рынка всегда сопровождается ростом объёмов, весь этот процесс происходит в несколько этапов.
Вначале умные трейдеры и профи в теханализе вовремя распознают зарождение нового бычьего тренда – это первый всплеск объёмов. Потом толпа видит разворот (например, машки пересеклись и т.д.) и начинает покупать – это второй сильный всплеск объемов, при этом крупные игроки начинают постепенно закрывать свои лонги об этот спрос (не забываем, что на любую заявку идёт контрзаявка, т.е. если кто-то купил актив, кто-то ему его продал).
И на последнем этапе, после которого осциллятор Чайкина показывает дивергенцию, проходит мощная волна спроса, так как в процесс включаются непрофессионалы и «домохозяйки», услышавшие из СМИ о росте актива и многообещающих перспективах компании или валюты. Когда это топливо заканчивается, ликвидность на рынке начинает снижаться, а за ней и объёмы, в итоге цена обновляет максимум, а индикатор нет.
Ещё один вариант трактовки сигналов по Чайкину связан с анализом 90-дневной скользящей средней, а именно:
- Если цена находится выше MA(90), а осциллятор зашёл на негативную территорию и развернулся вверх – покупаем;
- Если цена находится ниже MA(90), а линия индикатора расположена выше нуля и развернулась вниз – продаём.